Data
De 7 a 11 de abril de 2025

Das 9h00 às 13h00

Carga Horária: 20 horas

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TREINAMENTO ONLINE

A gestão de ativos e passivos (Asset Liability Management – ALM) é um dos pilares fundamentais para garantir a solvência, longevidade e a eficiência financeira das instituições bancárias em um ambiente de negócios cada vez mais complexo.
Em meio a desafios econômicos globais e mudanças regulatórias frequentes, compreender e aplicar estratégias robustas de ALM tornou-se essencial para mitigar riscos e potencializar resultados.

Participe deste Evento de Capacitação InterNews online que abordará os principais conceitos, ferramentas e desafios para aprimorar a utilização de ALM em sua instituição financeira. Em um curso de vinte horas que combina teoria e prática, ministrado por experientes especialistas, obtenha uma visão clara e aprofundada da gestão de ativos e passivos.

Analise o caso do Silicon Valley Bank, que oferece insights valiosos sobre a importância do ALM para atenuar os impactos gerados por crises financeiras. Veja como desenvolver práticas eficazes de gestão de liquidez. Saiba atuar diante de descasamentos financeiros, mapeando e gerindo fragilidades e oportunidades. Tenha a visão do uso dos derivativos para o gerenciamento do ALM. Otimize a gestão financeira com o uso interno do FTP (Funds Transfer Pricing), entre outros tópicos relevantes.

Instrutores

Alexandre Ribeiro Barbosa

Gerente Executivo do Banco do Brasil, onde trabalhou por mais de 37 anos, até se aposentar em junho de 2024. Na Diretoria de Finanças, foi Head de Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Liquidez e Capital, com responsabilidades pelo time de ALM, Descasamentos de Balanço, Liquidez em Moeda Nacional e Estrangeiras, Estrutura de Capital e base acionária e Captações Estruturadas (LFs, emissão de Bonds, capitações multilaterais no exterior, etc). Liderou e implementou a reestrutura da Tesouraria Global, onde foi Head de Gerencia de Operações Financeiras – GEROF, coordenando o Trading Book, Banking Book, Derivativos e a Mesa de Câmbio dentre outras atribuições. Graduado em Ciências Contábeis, com mestrado em Administração pelo IBMEC-RJ e MBA em Finanças.

Augusto Frederico Lourenço Gomes

Gerente de Soluções do Banco do Brasil, onde trabalhou por mais de 39 anos, até se aposentar em novembro de 2023. Com passagem por diversas áreas, dentre elas Diretoria de Gestão de Riscos por onde atuou por mais de 10 anos; na Tesouraria Global foi Head da Mesa do Banking Book e do Trading Book, e na Diretoria de Finanças, foi Gerente de Gestão de Ativos e Passivos (ALM) onde desenvolveu e implementou relatórios gerenciais para tomada de decisões, com destaque para descasamento de indexador, descasamento de prazo, descasamento de moeda, relatórios de “fontes e usos” e projeção da liquidez.
Graduado em Estatística pela UNICAMP, com MBA pela Fipecafi, USP em Gestão de Riscos e Finanças Corporativas.

Programa

1 – Análise Case: Silicon Valley Bank

2 – Riscos e Acordo de Basileia (regulação e governança)

3 – Dinâmica do Sistema Financeiro

4 – Conceitos Gerais de ALM

• Definições
• Estrutura do Usos e Fontes

5 – Gestão da Liquidez

• Conceitos
• Reserva bancária
• Movimentação bancária – Impactos da liquidez
• Indicadores e Governança

6 – Estrutura de Funding

7 – IRRBB – Gestão e controle dos riscos de taxas de juros no banking book

8 – Gestão de descasamentos

9 – Derivativos para gerenciamento de descasamentos (Tipos e características)

10 – FTP – Conceitos e aplicações na precificação de produtos bancários (crédito comercial)

11 – Exercícios de descasamentos e ALM